MACD ve RSI Birlikte Nasıl Kullanılır? Hatalı Sinyalleri Filtreleme ve Uyuşmazlık Stratejisi

RSI ve MACD birlikte ne işe yarar?

RSI ve MACD birleşimi, aşırı alım/satımı (RSI) trend momentumu (MACD) ile aynı anda doğrular. Tek indikatör gürültü üretir; ikisi hizalanınca sahte kesiş ve bull trap olasılığı düşer, divergence dönüşü erken işaretler.

BIST likit payda 1D laboratuvardır. 5 dakikada MACD kesişleri sıklaşır. Protokol: MACD sıfır çizgisi rejim, RSI 30/70 veya divergence tetik, ATR stop. Sinyaller iki eşiği kartta birleştirir.

Formülasyon

$RS=\frac{\text{Ort. kazanç}_{14}}{\text{Ort. kayıp}_{14}},\quad RSI=100-\frac{100}{1+RS}$

Wilder: $Avg_t=(Avg_{t-1}\times 13+x_t)/14$.

$MACD=EMA_{12}-EMA_{26},\quad Sinyal=EMA_9(MACD),\quad H=MACD-Sinyal$

$EMA_n=P_t k + EMA_{t-1}(1-k),\ k=2/(n+1)$

k12≈0.1538, k26≈0.0741, k9≈0.2000. Histogram eksi bölgeden sıfıra, RSI 40 üstü aynı bar → momentum onayı.

RSI 70+ ve histogram hâlâ genişliyorsa aşırı alım trend sonu demek değildir.

Divergence tablosu

| Tip | Fiyat | RSI/MACD | Yorum | | --- | --- | --- | --- | | Regular bearish | HH | LH | Zayıflayan alım | | Regular bullish | LL | HL | Zayıflayan satım | | Hidden bullish | HL | LL | Trend devam | | Hidden bearish | LH | HH | Düşüş devam |

İkinci tepede histogram daralması olmadan “dönüş” ilan edilmez. RSI 5 divergence gürültüsü, 14 daha az ve daha anlamlıdır. Hacim ikinci tepede rekor ise divergence iptal.

Bull trap ve bear trap

Bull trap: direnç üstü kapanış, gövde içine dönüş, MACD kesişinin 1–3 barda iptali.

Filtre: kırılım gövdesi ≥0.3 ATR; RSI ≥50 kapanış; histogram genişlemeli; sonraki bar kırılım %50’sinin altında kapanırsa trap.

Bear trap simetrik. BIST açılış gap’i trap üretir; günlükde ertesi bar teyidi.

Sıfır altı hızlı altın kesiş + RSI<35 düşen = dead-cat. Kural: kesiş + RSI>40 + swing high kapanışı.

BIST icra ve ATR

Giriş uzun: regular bullish divergence veya RSI<30’dan 40 üstü + histogram negatiften artıya. Stop $P-2\,ATR_{14}$. Hedef $P+2.5(P-Stop)$. 1R’de stop girişe.

Örnek: 100, ATR=2.4 → stop 95.2, hedef 112, risk 4.8. $Q=0.005E/4.8$.

Beklenti: p %38–45 ve b=2.5 ile pozitif olabilir. p<%35 ve ortalama R<2 sistem ölür. İnce payda slippage ATR’yi şişirir.

Alerts eşik, terminal ATR ve yapı, heatmap sektör beta’sı.

Rejim

MACD sıfır üstü 20 bar ve fiyat>EMA50: RSI 70 satışı trend karşıtı. ADX>25 trend, <20 yatay (RSI 30/70 mean-reversion). 1D rejim, 4H tetik. Bilanço/TCMB günü gap>1.5 ATR → protokol kapalı.

Vaka

(1) 48 gün düşüş, RSI 36, zayıf kesiş → yok. (2) Dipler 12.40/12.05, RSI 32/41 → uzun, stop 2 ATR. (3) 86.4 kırılım RSI 47 dar histogram, ertesi 85.1 → trap.

Signals yanabilir; emir ATR’siz açılmaz.

Özet

MACD+RSI kutsal kesiş değil filtredir. Çelişkide nakit, teyitte 2 ATR / 2.5R. Alarm signals ve alerts; icra grafikte.